Емі і Нік Данни були, якщо подивитися з боку, зразковою парою. Під час кризи вони залишають Манхеттен, де жили, і переїжджають в Міссурі, рідне для Ніка місто. Проживши разом вже п\'ять років, чоловік і дружина збираються влаштувати річницю весілля, на яку повинні прийти їхні близькі та знайомі. Однак гостей чекає сюрприз - зразковий чоловік заявляє, що Емі зникла. Хмари репортерів і поліцейських, чорна слава для чоловіка зниклої жінки і величезна кількість підозр, що саме Нік Данн розправився зі своєю коханою. Адже всі докази, які начебто хтось залишив навмисне, вказують на те, що це не просто зникнення, воно сталося разом з насильством. Спроби Ніка провести власні розслідування і довести людям, що він невинний, розбиваються об таємниці та скелети в шафі самої пари.
Рукопис роману Гілліана Флінна, ще до офіційної публікації, вже зацікавила одного з агентів Голлівуду. Прочитавши напрацювання для книги, майбутній продюсер фільму Леслі Діксон хотів, щоб головну жіночу роль зіграла Різ Уізерспун. Актрису теж зацікавив цей сюжет і вона деякий час значилася, як майбутня виконавиця героїні новели. Пізніше їй на зміну прийшла Розамунд Пайк, яка в гонці за роллю обігнала Руні Мару, Еббі Корніш, Наталі Портман та інших голлівудських зірок. Бен Аффлек, який зіграв Ніка Данна, відклав зйомки свого фільму спеціально, щоб попрацювати з Девідом Фінчером над "Загубленою".
До зйомок трилера приступили у вересні 2013 року. Гілліан Флінн, автор книги, був одноосібним сценаристом екранізації. Працюючи над історією для фільму, він сам же багато чого змінив, про що розповів на етапі первинної роботи. В основному команда Девіда Фінчера працювала в Кейп-Жирардо, Міссурі. Однак, деякі сцени для "Загубленої" знімали і в Лос Анджелесі. Як робочий інструмент для оператора було вирішено звернутися до камер RED Epic Dragon 6K, дозвіл якої перевищує HD в дев\'ять разів. В кінематографі такі камери використовувалися вперше.